21年期货从业资格考试试题及答案5卷

发布时间:2021-08-03 来源:E29考试题库网
21年期货从业资格考试试题及答案5卷

21年期货从业资格考试试题及答案5卷 第1卷


期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的,没收违法所得,并处( )万元以下罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格。

A.3万

B.5万

C.10万

D.15万

正确答案:A
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第六十二条规定,期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的,没收违法所得,并处3万元以下罚款;情节严重的,暂停或者撤销任职资格。


5月,沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于( )作出的决策。

A. 计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
B. 计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
C. 计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
D. 计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大

答案:C
解析:
估计是期货合约间价差过小(低于仓储成本),故未来远月合约涨幅应高于近月合约。


对于反转形态,在周线圈上,每根竖直线段代表相应一个星期的全部价格范围,
并且它右侧的线头表示周五的( )。

A: 开盘价
B: 最高价
C: 最低价
D: 收市价

答案:D
解析:
在周线图上,每根竖直线段代表相应一个星期的全部价格范围,并且它右侧的线头表示周五的收市价。这样,向上的周反转的情况就是,市场在该星期内向下试探,并且跌出了新的低点,但是周五的收市价却又回到上周五的收市价之上。


依法能够对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体包括( )。

A.中国证监会
B.中国证监会派出机构
C.中国期货业协会
D.中国证券业协会

答案:A,B
解析:
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第四条规定,中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。相关自律性组织依法对介绍业务活动实行自律管理。


下列各项属于《期货交易所管理办法》管辖范围的是( )。

A.上海期货交易所

B.香港期货交易所

C.芝加哥期货交易所

D.澳洲雪梨期货交易所

正确答案:A

《期货交易所管理办法》第二条规定,本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。题目中只有A项符合规定。


21年期货从业资格考试试题及答案5卷 第2卷


在我国,某客户6月5日美元持仓。6月6日该客户通过期货公司买入10手棉花期货合约,成交价为10250元/吨,当日棉花期货未平仓。当日结算价为10210元/吨,期货公司要求的交易保证金比例为5%,该客户的当日保证金占用为( )元。

A:26625
B:25525?
C:35735?
D:51050

答案:B
解析:
期货交易所实行每日无负债结算制度。当天缴纳的保证金占用与成交价无关。此题同时考查了棉花期货合约的报价单位为5吨/手,而这是需要记忆的。保证金占用=10手*5吨/手*10210*5%=25525元。


对于单个股票的β系数来说( )。

A.β系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
B.β系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
C.β系数小于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
D.β系数等于1时,说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致

答案:B,C,D
解析:
β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1,说明股票比市场整体波动性高,因而其市场风险高于平均市场风险;β系数小于1,说明股票比市场整体波动性低,因而其市场风险低于平均市场风险。


在基金单位赎回过程中,涉及的内容有( )。

A.赎回价格

B.赎回程序

C.短期交易费用

D.赎回条件

正确答案:ABC
在基金单位赎回过程中,涉及的内容有赎回价格、赎回程序和短期交易费用。


公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上有期徒刑,可以并处没收财产。( )

答案:错
解析:
《刑法修正案(六)》第七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。


期货专题报告的内容一般不包括( )。A.背景介绍B.相关因素深入分析 C.品种供求态势分析D.实证性研究

正确答案:C
期货专题报告是针对某一专门的题材进行分析的报告。专题报告的内容一般包括:背景介绍、专题问题的提出、研究意义和必要性论述、相关因素深入分析、对行业和市场的影响程度分析、实证性研究、后市展望和投资建议等。


21年期货从业资格考试试题及答案5卷 第3卷


下列()应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关材料。

A.从事期货投资咨询业务的机构
B.期货保证金安全存管监控机构
C.期货公司
D.期货交易所

答案:B,C,D
解析:
根据《期货交易管理条例》第48条的规定,期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构,应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。


除《期货交易管理条例》第二十六规定的情形外,( )不得以本人或者他人名义从事期货交易。 A.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人 B.期货公司的工作人员及其配偶 C.期货公司的工作人员及其父母 D.中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和中国期货业协会的工作人员及其配偶

正确答案:ABD
根据《期货公司管理办法》第五十条规定,除《期货交易管理条例》第二十六规定的情形外,下列人员不得以本人或者他人名义从事期货交易:①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;②期货公司的工作人员及其配偶;③中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和中国期货业协会的工作人员及其配偶。 


( )应当以保障基金的名义设立资金专用账户,用于专户存储保障基金。

A.期货公司
B.期货投资者保障基金管理机构
C.期货交易所
D.中国证监会

答案:B
解析:
《期货投资者保障基金管理暂行办法》第八条,保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户,专户存储保障基金。故本题答案为B。


2008年12月,为完成期货公司下达给营业部的交易佣金认为,该营业部负责人陈某指使运营总监盗用客户王某的账户和密码,频繁买卖期货合约,致使其亏损100万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述,正确的是( )。

A:监管机构可以撤销陈某的任职资格
B:期货公司应承担相关赔偿责任
C:监管机构可以处罚期货公司
D:擅自交易的行为是陈某的个人行为,有关赔偿责任由陈某独立承担

答案:A,B,C
解析:
参见《期货交易期货公司管理办法》九十二条和九十四条。D选项是主管人员和其他责任人共同承担不是独立承担。


关于期权的内涵价值,下列说法正确的是( )。

A.内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
B.看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格
C.期权的内涵价值有可能小于0
D.期权的内涵价值总是大于等于0

答案:A,B,D
解析:
选项C期权的内涵价值总是大于等于0


21年期货从业资格考试试题及答案5卷 第4卷


在我国,期货保证金存管银行享有的权利和应履行的义务在不同的结算制度下存在差异。

答案:对
解析:
我国四家期货交易所存在全员结算制度和会员分级结算制度两种制度,期货保证金存管银行享有的权利和应履行的义务在两种结算制度下略有差异。


风险管理的目标是维持自身投资的权益,保障自身财务的安全。

A.期货交易所

B.期货公司

C.客户

D.期货行业协会

正确答案:C
客户作为期货市场利益驱动的主体,其风险管理的目标是:维持自身投资的权益,保障自身财务的安全。


?投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.50元,当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为()元。(不计交易成本)

A.3500
B.-3500
C.-35000
D.35000

答案:D
解析:
中金所5年期国债期货合约采用百元净价报价和交易,合约标的为面值100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。该投资者的盈亏为:(98.50-98.15)/100×1000000×10=35000(元)。


自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起3年内,任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。( )

答案:错
解析:
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十五条.自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内,任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。故本题答案为B。


下列对期货投机描述正确的是( )。

A.期货投机交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险
B.期货投机交易是在现货市场与期货市场上同时操作,以期达到对冲现货市场价格风险的目的
C.期货投机者是通过期货市场转移现货市场价格风险
D.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空,从而获得价差收益

答案:D
解析:
期货投机交易是以赚取价差收益为目的;套期保值者是在现货市场与期货市场上同时操作,以期达到对冲现货市场价格风险的目的;套期保值者是通过期货市场转移现货市场价格风险。


21年期货从业资格考试试题及答案5卷 第5卷


客户的保证金和委托资产归( )所有。

A.交易所
B.客户
C.国家
D.公司

答案:B
解析:
《期货公司监督管理办法》第八十一条。客户的保证金和委托资产属于客户资产,归客户所有。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理。非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形,不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。期货公司破产或者清算时,客户资产不属于破产财产或者清算财产。


( )是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

A.ES

B.VaR

C.DRM

D.CVaR

正确答案:B
VaR是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(P302)


供求的季节特征会引发价格的季节性波动。一般来说,国内大豆市场的特点是( )。A.3、4月份,南美新豆上市,进口量增加,致使现货市场价格回落或跌到谷底B.5、6月份消费旺季的来临,价格缓慢回升 C.7、8月份青黄不接,价格达到年内顶峰 D.10月份后,由于北半球新豆上市,价格再次回落或跌倒谷底

正确答案:ABCD
国内的大豆市场同时受到国内市场和国际市场的影响,应当综合分析各因素的效应。


( )是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。 A.保证金 B.交割金 C.股票 D.期权合约

正确答案:A
根据《期货交易管理条例》第八十五条规定,保证金,是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。 


期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的,应于当日向期货保证金安全存管监控机构备案,并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。 ( )

答案:对
解析:
《期货公司监督管理办法》第七十条规定,期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的,应于当日向期货保证金安全存管监控机构备案,并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。